大宛王在热情款待了一番张骞后，派了向导和译员将张骞等人送到康居，康居王又遣人将他们送至大月氏。
张骞本以为抵达大月氏后，接下来的剧情就是大月氏定下盟约，大家一起夹击匈奴。
但万万没想到，事情压根不是这么一回事。
大月氏人征服了大夏后，由于新的国土十分肥沃，物产丰富，并且距匈奴和乌孙很远，外敌寇扰的危险已大大减少，改变了态度。
当张骞向他们提出建议时，他们已无意向匈奴复仇了。
加之，他们又认为汉朝离月氏太远，如果联合攻击匈奴，遇到危险恐难以相助。
如此种种，大月氏王和五部首领始终无法达成一致意见。
张骞等人在月氏逗留了一年多，但始终未能说服月氏人与汉朝联盟夹击匈奴。
张骞在尝试了几乎所有努力后，见事情依旧无法成功，只能选择动身回国。
归途中，张骞为避开匈奴势力，改变了行军路线。
他计划走塔里木盆地南部，昆仑山北麓的“南道”，从莎车，经于阗、鄯善，通过青海羌人地区后归汉。
但让张骞没有想到的是，匈奴人的势力此刻已经渗透到了青海地区，当地羌人也已沦为匈奴的附庸。
在羌人的通风报信下，张骞等人再次被匈奴骑兵所俘，又送到了匈奴王庭。
伊稚斜见到张骞后，倒也没有为难张骞，可也没有把张骞放走，而是继续像军臣单于一样，将张骞扣留在王庭一年多。
没想到，新的转机很快又出现了。
卫青大破右贤王的消息传来，匈奴王庭内人心浮动。
伊稚斜表面上说不怕卫青，但内心之中却慌得要死，急急忙忙带着王庭主力北撤。
在这个过程中，张骞再度找到机会，和向导堂邑父两人在某个夜晚悄悄逃离。
此时匈奴大部队朝北走，张骞、堂邑父一路往南自然是碰不到什么匈奴军队了。