绥德军一丢，防线便撕开了一个大口子。西夏军如入无人之境，绕过保安军，直扑延安府。
延安知府张深一面组织守城，一面向鄜延路经略使王厚求救。
王厚率援军昼夜兼程，但终究慢了一步——赶到延安府城下时，西门已被西夏军攻破，城中喊杀声、哭喊声混成一片，浓烟从街巷间腾起，火光映红了半边天。王厚率军猛攻城门，试图突入城中，但西夏军占据了西门瓮城，以强弩封死了入城通道。援军被堵在城外，打不进去，只能眼睁睁看着城中的火光越来越盛，喊杀声却越来越弱。
次日天明，喊杀声彻底停了。
延安府落入西夏手中。
张深死于府衙——城破之时，他换上官服，于大堂之上，从容自缢
——
环庆路。
这是打得最惨的一路。
西夏中路四万大军突入环庆路，韦州静塞军司与盐州五原军司的骑兵如潮水般涌过边境，连破怀安寨、业乐镇，三日内推进百余里。
柔远寨是庆州的北面屏障，环庆路都监韩世卿率三千守军死守不退。西夏军两万围攻，韩世卿亲自登城督战，连战两日一夜，身上中了四箭仍不退缩，直至力竭而亡。城破之时，三千守军十去八九，无一降者。
韩世卿是环庆路数得上号的悍将，行伍出身，身经百战，死时年仅四十二岁。他的尸体被发现时，还靠在城墙上，手握横刀，姿势未变。
柔远寨一失，庆州便失去了最后一道屏障。
西夏军围城两日，以投石车破城。城破之后，西夏军纵兵屠城——不论军民，不论老幼，见人即杀。大火烧了三天三夜，城中死者逾万。庆州知州郑应符在城破之际拒绝撤离，换上官服端坐府衙大堂，手捧官印。西夏兵冲进府衙时，他只说了一句话：
"知州在，城在。"
一刀横在脖子上，血流了大堂半块地砖，官印始终没有松手。
泾原路。
西夏右翼四万攻入泾原路，黑山威福军司与灵州翔庆军司的骑兵直扑渭州方向。泾原路守军拼死抵抗，渭州城暂时还在宋军手中，但外围堡寨已丢失大半。防线像一条绷紧的绳子，随时可能崩断。
——
熙和路。
卓罗和南军司四万大军直扑熙和路。
卓罗和南军司都统军嵬名济亲率四万精兵，自西宁州方向杀入熙河路。这位西夏名将用兵极快，前锋骑兵一日夜奔袭二百里，连破通远军境内的三座堡寨。守寨的宋军兵力薄弱，多的不过三四百人，少的只有百余，面对数倍于己的西夏骑兵，几乎毫无还手之力。三座堡寨在半日之内相继陷落，守寨将领一死一俘一失踪，消息传到熙河路经略使姚古耳中时，西夏军的前锋已经逼近了通远军治所。
姚古没有慌乱。
他是西军宿将，打过的大小仗比许多将领吃过的饭还多。他迅速做出了判断：西夏军来势凶猛，兵锋正锐。不宜正面硬拼。他一面急调岷州、洮州两地兵马向通远军靠拢，一面下令主动放弃通远军外围的几处难以防守的小寨，将兵力收缩至通远军城一线。
这道命令在军中引发了不小的争议。有人认为不战而弃寨，有损士气，更会让西夏军长驱直入。姚古只说了一句话：“我要的不是寨子，是西夏人的命。”
撤退的过程中，姚古在每一座放弃的堡寨中都留下了伏兵和火计。西夏军在占领这些空寨时，多次遭遇伏击和火灾，虽然损失不大，但推进的速度被明显拖慢了。等到嵬名济南的主力抵达通远军城下时，姚古已经完成了防线的初步部署。
通远军城防坚固，守军集结了熙河路能够调动的全部精锐，共计一万二千人。姚古亲自登城督战，西夏军连续攻城三日，死伤累累，始终未能突破城墙。嵬名察哥见强攻不下，便分兵绕过通远军，试图从侧后包抄。姚古早有防备，派出两支骑兵在城外游弋，不断骚扰西夏军的补给线，迫使嵬名济不得不分出兵力保护后勤。